Chỉ số Nhà giao dịch chính (Lead Trader)
- Lãi và lỗ (PnL) = số dư cuối kỳ - số dư đầu kỳ
- Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) = số dư cuối kỳ / số dư đầu kỳ
- Tỷ lệ thắng (Win rate) = số ngày thắng / tổng số ngày giao dịch (được tính tại 07:00 UTC+7)
- Mức sụt giảm vốn tối đa (Max drawdown - MDD) = tổn thất tối đa từ đỉnh đến đáy của một danh mục đầu tư, trước khi đạt được một đỉnh mới.
- Tài sản người sao chép = tổng số tiền đã đầu tư của người sao chép
- Lợi nhuận chia sẻ = tổng lợi nhuận chia sẻ của người sao chép
- Tỷ lệ Sharpe = tổng (Ln(1 + Tỷ lệ hoàn vốn)) / Chu kỳ * 365
Bảng điều khiển của người sao chép
- Lợi nhuận chia sẻ dự tính = (Giá trị danh mục đầu tư hiện tại - Mức cao nhất (high-water mark) trước đó) * tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận
- Giá trị danh mục đầu tư hiện tại = tổng (giá vị thế hiện tại * số lượng)
- Lãi và lỗ ghi nhận = tổng ((giá đóng vị thế - giá mở trung bình của vị thế) * số lượng)
- Lãi và lỗ chưa ghi nhận = tổng ((giá hiện tại của vị thế - giá mở trung bình của vị thế) * số lượng)
- Lãi và lỗ ròng (net PNL) = Lãi và lỗ thực tế - Lợi nhuận chia sẻ
Kích cỡ vị thế được sao chép:
- Kích thước vị thế cố định mở của người sao chép = Số dư sẵn có của người sao chép * kích thước vị thế mở của nhà giao dịch chính / Số dư sẵn có của nhà giao dịch chính.
- Kích thước vị thế cố định đóng của người sao chép = Kích thước vị thế của người sao chép * kích thước vị thế đóng của nhà giao dịch chính/ Vị thế sẵn có của nhà giao dịch chính.
- Tổng số tiến cắt lỗ = Tổng đầu tư * tổng cắt lỗ